國都期貨關(guān)于連續交易風(fēng)險揭示及補充協(xié)議的公告

 

尊敬的客戶(hù)：

上海期貨交易所黃金和白銀兩個(gè)品種的連續交易將于7月5日正式上線(xiàn)，為了保障連續交易期間交易的正常進(jìn)行，請您一定仔細閱讀上海期貨交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規則并知曉下列事項：

1、您須認真閱讀《國都期貨有限公司關(guān)于連續交易的補充協(xié)議》，該協(xié)議將通過(guò)公司網(wǎng)站、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、短信和交易客戶(hù)端提示查詢(xún)等方式向您發(fā)出，并于發(fā)出1日后生效。本協(xié)議生效前，您有權與公司進(jìn)行協(xié)商。在協(xié)調達成一致之前，您暫不能參與連續交易。

2、公司目前提供金仕達交易系統、上期綜合交易平臺用于客戶(hù)參與連續交易。

3、連續交易期間，客戶(hù)應以銀期轉賬方式進(jìn)行入金，連續交易期間銀期轉賬系統開(kāi)放時(shí)間為當日20:45至次日的2:30。

為確保您連續交易期間入金的辦理，請您務(wù)必將當前使用的銀期轉賬的銀行賬戶(hù)開(kāi)通網(wǎng)上銀行功能，作為銀期轉賬的備份入金方式。

客戶(hù)通過(guò)網(wǎng)上銀行入金的以及使用上期綜合交易平臺的客戶(hù)通過(guò)銀期轉賬入金的，入金后請您務(wù)必及時(shí)撥打公司電話(huà)400-650-8822，通知工作人員進(jìn)行手工入金操作。

4、請您采取網(wǎng)上交易方式參與連續交易。在客戶(hù)端網(wǎng)上交易出現問(wèn)題的緊急情況下，您可通過(guò)撥打電話(huà)400-650-8822進(jìn)行自助報單。

5、當公司收到交易所關(guān)于連續交易暫停、取消或恢復的通知時(shí)，公司將及時(shí)通過(guò)公司網(wǎng)站、短信、交易客戶(hù)端等發(fā)布通知。如因公司原因無(wú)法正常參與當日連續交易的，公司也將及時(shí)發(fā)布通知。

如有疑問(wèn)請您聯(lián)系您的客戶(hù)經(jīng)理或撥打公司客服電話(huà)進(jìn)行咨詢(xún)，請您注意查閱，妥善安排。您應仔細閱讀并遵守本公告中所述內容及附件及遵守上海期貨交易所關(guān)于連續交易的相關(guān)規定，否則將自行承擔由此產(chǎn)生的一切風(fēng)險和損失。

附件1、《國都期貨有限公司關(guān)于連續交易的補充協(xié)議》；

附件2、《國都期貨有限公司連續交易業(yè)務(wù)操作規程》；

附件3、《國都期貨有限公司連續交易風(fēng)險控制操作規程》。

 

如遇疑問(wèn)請您及時(shí)和您的客戶(hù)經(jīng)理聯(lián)系，或者撥打服務(wù)電話(huà)咨詢(xún)。

特此公告

 

 

                                                  國都期貨有限公司

                                                  2013年07月03日

 

 

附件1

 

國都期貨有限公司關(guān)于連續交易的補充協(xié)議

 

上海期貨交易所于2013年7月5日推出黃金和白銀兩個(gè)品種的連續交易，連續交易與日盤(pán)在交易時(shí)間、資金劃撥、風(fēng)險控制以及應急處置等方面存在差別，期貨公司（甲方）與擬參與連續交易的客戶(hù)（乙方）就連續交易事項達成如下協(xié)議，作為雙方期貨經(jīng)紀合同的補充：

第一條 術(shù)語(yǔ)和定義

（一）連續交易是指除上午9:00-11:30和下午1:30-3:00之外由上海期貨交易所規定交易時(shí)間的交易。

黃金和白銀的連續交易時(shí)間為每周一至周五的21：00至次日的2：30。法定節假日（不包含雙休日）前第一個(gè)工作日的連續交易不再交易。

（二）日盤(pán)是指上午9:00-11:30和下午1:30-3:00的交易時(shí)間。

（三）交易日是指從前一個(gè)工作日的連續交易開(kāi)始至當天日盤(pán)結束。黃金和白銀的交易日是指前一工作日的21：00開(kāi)始至當天15：00結束。

第二條 乙方參與連續交易的，應當認真閱讀期貨交易所關(guān)于連續交易的規則及甲方有關(guān)連續交易的規定，充分了解并遵守連續交易在交易時(shí)間、開(kāi)戶(hù)、資金劃撥、風(fēng)險控制、應急處置等方面的特殊規定。

第三條 乙方在連續交易期間持有連續交易品種頭寸的，應當關(guān)注并合理控制連續交易時(shí)段的交易風(fēng)險。

第四條 乙方參與連續交易的報價(jià)在一個(gè)交易日內一直有效，在連續交易未成交的報價(jià)直接轉入該交易日的日盤(pán)，直到該報價(jià)全部成交或被撤銷(xiāo)。

第五條 乙方無(wú)法收到或者沒(méi)有收到當日交易結算報告的，應當于下一個(gè)交易日連續交易開(kāi)市前三十分鐘向甲方提出，否則視同乙方收到當日交易結算報告。

乙方對結算報告記載事項有異議的，應在下一個(gè)交易日連續交易開(kāi)市前三十分鐘以書(shū)面形式或期貨經(jīng)紀合同約定的其它方式通知甲方，否則視作對結算結果的確認。

第六條 乙方的風(fēng)險率達到期貨經(jīng)紀合同約定的標準時(shí)，甲方將于當日交易結算報告中向乙方發(fā)出追加保證金通知。乙方持有連續交易品種頭寸的，應當于下一交易日連續交易開(kāi)市前及時(shí)追加保證金或者在開(kāi)市后立即自行平倉。否則，甲方有權在連續交易期間或日盤(pán)期間對乙方的部分或全部未平倉合約強行平倉，直至乙方可用資金≥0。

第七條 連續交易期間，甲方不辦理出金及有價(jià)證券提取、充抵及期轉現業(yè)務(wù)，不辦理開(kāi)戶(hù)、投訴、密碼重置等人工服務(wù)。

第八條 本協(xié)議如遇與法律、法規、規則、監管部門(mén)政策以及交易所規則相沖突時(shí)，以相關(guān)法律、法規、規則及監管部門(mén)政策以及交易所規則為準。

第九條 本協(xié)議與期貨經(jīng)紀合同不一致之處，以本協(xié)議為準。本協(xié)議未規定事宜，按照期貨經(jīng)紀合同執行。

第十條  乙方使用網(wǎng)銀方式入金的，應當及時(shí)通知甲方，甲方收到乙方通知后應當及時(shí)查詢(xún)資金入賬情況，在資金入賬后，及時(shí)入金。

乙方使用上期綜合交易平臺進(jìn)行交易的，在金仕達系統入金后，應當及時(shí)通知甲方；甲方接到乙方通知后，應當及時(shí)在上期綜合交易平臺系統入金。

第十一條  乙方在連續交易期間應自覺(jué)規范交易行為如有異常交易行為出現，甲方有權對乙方采取關(guān)閉交易權限和出金權限等監管處理措施。

第十二條  由于連續交易時(shí)段在夜間，受通信、網(wǎng)絡(luò )、軟件運營(yíng)商、銀行等多家第三方機構在夜間啟動(dòng)維護、割接工作的影響，導致的突發(fā)事件的風(fēng)險加大，乙方將承擔包括但不限于以下原因導致的損失：

1、因交易所調整開(kāi)收市時(shí)間、暫停交易、甲方未完成結算等原因使乙方無(wú)法正常參與連續交易的；

2、因銀行銀期、網(wǎng)銀故障或其他原因導致乙方未能及時(shí)入金或資金到賬而無(wú)法正常參與連續交易的或被甲方采取風(fēng)險控制措施的。

第十三條  本協(xié)議以期貨經(jīng)紀合同約定的通知方式或在甲方營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、網(wǎng)站公告等方式向乙方發(fā)出，并于發(fā)出 1日后生效。

本協(xié)議生效前，乙方有權與甲方進(jìn)行協(xié)商。在協(xié)商達成一致之前，乙方承諾暫不參與連續交易。如乙方在日盤(pán)收市后持有連續交易品種頭寸的，則視為對本協(xié)議的確認和接受。

 

 

 

附件2

國都期貨有限公司連續交易業(yè)務(wù)操作規程

 

第一章　總　則

第一條　為了進(jìn)一步明確連續交易期間交易、結算、風(fēng)險控制以及應急處置等業(yè)務(wù)模式和操作流程，根據《上海期貨交易所連續交易細則》、《上海期貨交易所連續交易業(yè)務(wù)操作指引》以及上海期貨交易所其他業(yè)務(wù)實(shí)施細則，制定本操作規程。

第二條　本操作規程適用于連續交易品種在連續交易時(shí)段的相關(guān)業(yè)務(wù)。

第三條  公司為連續交易儲備和安排技術(shù)服務(wù)部、風(fēng)險控制部、交易服務(wù)部的相應工作崗位人員進(jìn)行連續交易時(shí)段的運維保障工作。

 

第二章　連續交易品種和交易時(shí)間

第四條  “連續交易”是指除上午9:00-11:30和下午1:30-3:00之外由交易所規定交易時(shí)間的交易。

第五條  連續交易品種為交易所規定的期貨品種。目前開(kāi)通連續交易的品種為黃金和白銀。

第六條  連續交易時(shí)間由交易所另行通知。

黃金和白銀的連續交易時(shí)間為每周一至周五的21:00至次日2:30。法定節假日（不包含雙休日）前第一個(gè)工作日的連續交易不再交易。

 

第三章  連續交易期貨合約交易

第七條  “交易日”是指從前一個(gè)工作日的連續交易開(kāi)始至當天日盤(pán)結束。對于黃金和白銀而言，交易日是指前一工作日的21:00開(kāi)始至當天15:00結束。

第八條　　連續交易期間只能通過(guò)遠程交易席位進(jìn)行交易。目前公司提供金仕達交易系統、上期綜合交易平臺用于客戶(hù)參與連續交易。

第九條  連續交易期間不辦理開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)。在當日日盤(pán)交易結束前開(kāi)戶(hù)成功的客戶(hù)，交易所為其分配交易編碼，并允許客戶(hù)自下一交易日的連續交易開(kāi)始使用。

第十條  交易日的第一節是指從前一個(gè)工作日的連續交易開(kāi)始至當天日盤(pán)的第一節結束。對于黃金和白銀而言，交易日的第一節是由前一個(gè)工作日的21:00至當日2:30以及當日9:00至10：15組成。

第十一條  黃金和白銀品種開(kāi)盤(pán)集合競價(jià)在連續交易開(kāi)市前5分鐘內進(jìn)行，即20:55至21:00，日盤(pán)將不再進(jìn)行集合競價(jià)。若連續交易不交易，則集合競價(jià)順延至下一交易日的日盤(pán)開(kāi)市前五分鐘進(jìn)行，即8:55至9:00。

第十二條  集合競價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格作為該交易日的開(kāi)盤(pán)價(jià)。開(kāi)盤(pán)集合競價(jià)中未成交的申報單自動(dòng)參與開(kāi)盤(pán)后的競價(jià)交易?？蛻?hù)的報價(jià)在一個(gè)交易日內一直有效，在連續交易未成交的報價(jià)直接轉入該交易日的日盤(pán)，直到該報價(jià)全部成交或被撤銷(xiāo)。

 

第四章  連續交易期貨合約結算

第十三條  在連續交易期間，公司通過(guò)期貨資金管理系統向交易所入金。若期貨資金管理系統出現故障，公司應先與交易所連續交易值班人員取得聯(lián)系，并將資金從專(zhuān)用資金賬戶(hù)通過(guò)網(wǎng)上銀行的方式轉入交易所專(zhuān)用結算賬戶(hù)。交易所通過(guò)“銀期直連”系統確認資金到賬后，將資金加入場(chǎng)內。

第十四條  連續交易期間，交易所不辦理出金業(yè)務(wù)。公司也不對客戶(hù)辦理出金事宜。

第十五條  日盤(pán)結算完畢后，公司的結算準備金低于最低余額時(shí)，該結算結果即視為交易所向公司發(fā)出的追加保證金通知。

交易所發(fā)出追加保證金通知后，可通過(guò)存管銀行從公司的專(zhuān)用資金賬戶(hù)中扣劃。若未能全額扣款成功，公司必須在當日連續交易開(kāi)市前補足至結算準備金最低余額。未補足的，若結算準備金余額大于零而低于結算準備金最低余額，當日連續交易開(kāi)市后不得開(kāi)新倉；若結算準備金余額小于零，則交易所將按《上海期貨交易所風(fēng)險控制管理辦法》的規定進(jìn)行處理。為保障公司連續交易期間交易穩定運行，公司交易服務(wù)部、風(fēng)險控制部、財務(wù)部應密切關(guān)注公司結算準備金余額情況，并提前做好資金準備。

公司如對結算數據有異議，應在當日連續交易開(kāi)市前三十分鐘以書(shū)面形式通知交易所。遇特殊情況，公司可在當日連續交易開(kāi)市后二小時(shí)內以書(shū)面形式通知交易所。如在規定時(shí)間內公司沒(méi)有對結算數據提出異議，則視作公司已認可結算數據的正確性。

第十六條  連續交易期間，交易所不辦理有價(jià)證券提取業(yè)務(wù)。公司不對客戶(hù)辦理有價(jià)證券提取、充抵及期轉現業(yè)務(wù)。

第十七條  出入金的數據切換時(shí)點(diǎn)為當日17:00，該時(shí)點(diǎn)之前的出入金計入當前交易日，該時(shí)點(diǎn)之后的出入金計入下一交易日。存管銀行向保證金監控中心報送的數據切換時(shí)點(diǎn)為17:00，報送該時(shí)點(diǎn)前24小時(shí)的數據。財務(wù)部于每日17:00查詢(xún)保證金銀行當日余額，確保當日17:00之前的全部出入金數據已經(jīng)錄入結算系統后，交易服務(wù)部方可完成當日結算并進(jìn)行保證金監控中心的數據報送。公司在16:30至下一交易日8:30之間不辦理柜臺出金業(yè)務(wù)。

第十八條  銀期業(yè)務(wù)系統出入金截止時(shí)間和存管銀行向會(huì )員單位發(fā)送對賬文件的切換時(shí)點(diǎn)沿用現行模式。

第十九條  公司、存管銀行的數據報送時(shí)點(diǎn)沿用現行模式。公司數據報送時(shí)點(diǎn)為當日結算完成后，存管銀行數據報送時(shí)點(diǎn)最遲為次日9:30前。

 

第五章  連續交易強行平倉制度

第二十條   開(kāi)通連續交易的品種，其強行平倉按照《國都期貨有限公司連續交易風(fēng)險控制操作規程》中相關(guān)強行平倉制度流程執行。

 

第六章  連續交易客戶(hù)的入金

第二十一條  參與連續交易的客戶(hù)須同時(shí)開(kāi)通銀期轉賬系統及網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)功能。

第二十二條  在連續交易期間，建議客戶(hù)通過(guò)銀期轉賬系統辦理入金。連續交易期間，銀期轉賬系統辦理入金的時(shí)間為20:45至次日的2:30。

第二十三條  若銀期系統出現故障，或連續交易上線(xiàn)運行初期銀期系統未能正常使用時(shí)，可通過(guò)網(wǎng)上銀行辦理入金。

第二十四條  公司應制定《連續交易業(yè)務(wù)入金操作指引》，明確連續交易期間客戶(hù)入金操作辦理及注意事項 。

 

第七章  連續交易應急處置

第二十五條  連續交易期間，由于計算機終端、通信系統等交易設施發(fā)生故障，致使10%以上的會(huì )員不能正常交易，根據《上海期貨交易所交易細則》第十四條，交易所將暫停連續交易，直至故障消除為止。

第二十六條  30%以上在交易所登記在冊的參與連續交易的會(huì )員在連續交易開(kāi)市前三十分鐘未能完成整個(gè)期貨市場(chǎng)結算工作或完成交易系統初始化工作，根據《上海期貨交易所連續交易細則》第七條，交易所可以調整連續交易開(kāi)市收市時(shí)間，或者暫停交易。

上海期貨交易所將在會(huì )員服務(wù)系統中增加會(huì )員結算情況申報模塊，未完成結算的會(huì )員可在連續交易開(kāi)市前半小時(shí)通過(guò)該系統進(jìn)行申報；沒(méi)有進(jìn)行申報的，視同已完成正常結算。

第二十七條  交易所認為必要的情況可以調整連續交易開(kāi)市收市時(shí)間，或者暫停交易。

第二十八條  公司應針對連續交易制定相應的應急預案，以應對連續交易發(fā)生的突發(fā)情況。

 

 

第八章  附  則

第二十九條  本操作規程的解釋權屬于國都期貨有限公司。

第三十條    本操作規程自連續交易正式運行之日起實(shí)施。

 

 

附件3

 

國都期貨有限公司連續交易風(fēng)險控制操作規程

 

第一章  總  則

為配合連續交易業(yè)務(wù)順利推出，加強公司在連續交易期間的風(fēng)險控制水平，根據《上海期貨交易所連續交易細則》以及相關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)施細則，制定本操作規程。

 

第二章  運維保障

第一條  為確保連續交易期間的有序進(jìn)行，公司安排統一的連續交易運維辦公場(chǎng)所，安排技術(shù)崗、風(fēng)控崗和交易崗等崗位人員值守工作并明確其工作職責、配備相應設備和后勤保障，指定技術(shù)崗和交易崗兩名人員作為連續交易期間的業(yè)務(wù)聯(lián)系人，并將聯(lián)系方式告知交易所。

第二條  公司對行情發(fā)布、交易及結算系統運行情況進(jìn)行評估，確保系統能夠滿(mǎn)足客戶(hù)進(jìn)行連續交易的需求。

第三條  公司應制定切實(shí)有效的交易、結算、風(fēng)險控制、應急處理制度和流程，保障連續交易的開(kāi)展。

 

第三章  風(fēng)險揭示

第四條  公司應向客戶(hù)充分揭示連續交易的風(fēng)險，并在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所備置連續交易業(yè)務(wù)規則，供客戶(hù)查閱。

第五條  對于在交易所推出連續交易前與公司建立期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶(hù)，公司會(huì )根據與其簽訂的期貨經(jīng)紀合同，通過(guò)約定的方式向客戶(hù)通知連續交易業(yè)務(wù)規則，并以在公司營(yíng)業(yè)部場(chǎng)所、網(wǎng)站公告、短信和客戶(hù)端通知推送的方式，向客戶(hù)發(fā)送《國都期貨有限公司關(guān)于連續交易的補充協(xié)議》，協(xié)議于發(fā)出1日后生效。生效前，客戶(hù)有權與公司進(jìn)行協(xié)商，在協(xié)調達成一致之前，客戶(hù)暫不能參與連續交易。

第六條  對于在交易所推出連續交易后與公司建立期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶(hù)，公司將在與客戶(hù)簽訂的期貨經(jīng)紀合同中約定有關(guān)連續交易的內容，同時(shí)與客戶(hù)簽署《國都期貨有限公司關(guān)于連續交易的補充協(xié)議》，協(xié)議自雙方簽字之日起生效。

 

第四章  交  易

第七條  連續交易期間，期貨公司會(huì )員應采取遠程交易方式進(jìn)行交易。公司各部門(mén)應引導其所服務(wù)的客戶(hù)采取網(wǎng)上交易方式進(jìn)行連續交易。

 

第五章  結  算

第八條  連續交易期間，交易所不辦理有價(jià)證券提取業(yè)務(wù)和出金業(yè)務(wù)，公司應提前做好資金準備。

公司在每個(gè)交易日日盤(pán)結算完畢后向客戶(hù)發(fā)送該交易日的交易結算報告。

對于參與連續交易品種的客戶(hù)，對結算數據有異議的，應在下一個(gè)交易日連續交易開(kāi)市前三十分鐘以書(shū)面形式通知公司，客戶(hù)在規定時(shí)間內沒(méi)有對結算數據提出異議的，則視作客戶(hù)對結算結果的確認。

第九條  對于不參與連續交易品種的客戶(hù)，其結算結果的確認依照期貨經(jīng)紀合同約定執行。

第十條  連續交易期間，公司不辦理客戶(hù)出金業(yè)務(wù)。

 

第六章  監  查

第十一條  公司將切實(shí)履行客戶(hù)交易行為監控職責，及時(shí)發(fā)現、報告或制止客戶(hù)的異常交易行為，不縱容、誘導、慫恿、支持客戶(hù)在連續交易期間進(jìn)行異常交易。

第十二條  公司連續交易期間風(fēng)控崗位人員有權根據交易所通知關(guān)閉存在異常交易行為客戶(hù)的交易權限和出金權限。風(fēng)控崗位人員應將連續交易期間采取的上述措施于同一交易日日盤(pán)開(kāi)盤(pán)前，按公司《異常交易管理辦法》的相關(guān)規定，向公司領(lǐng)導和有關(guān)部門(mén)進(jìn)行匯報。

 

第七章  風(fēng)險控制

第十三條  公司根據連續交易期間的強行平倉執行原則制定本公司內部強行平倉操作流程。

第十四條  當客戶(hù)風(fēng)險率達到期貨經(jīng)紀合同約定標準時(shí)，公司將在交易結算報告中向客戶(hù)發(fā)出追加保證金通知。

對于參與連續交易品種的客戶(hù)，公司將重新約定保證金的追加程序，見(jiàn)《國都期貨有限公司關(guān)于連續交易的補充協(xié)議》約定。

連續交易期間的風(fēng)險控制措施遵循期貨經(jīng)紀合同約定。日盤(pán)結算完畢后，公司將通過(guò)保證金監控中心向客戶(hù)發(fā)布結算報告，客戶(hù)風(fēng)險率（持倉保證金/客戶(hù)權益*100%）≥100%時(shí)，公司將于結算報告中向客戶(hù)發(fā)出追加保證金通知，營(yíng)業(yè)部、業(yè)務(wù)部門(mén)以錄音電話(huà)形式輔助通知客戶(hù)風(fēng)險。持有連續交易品種頭寸的客戶(hù)應于下一交易日連續交易開(kāi)盤(pán)前追加保證金或于連續交易開(kāi)市后自行平倉。否則公司有權在事先未通知的情況下對客戶(hù)的部分或全部未平倉合約強行平倉。對須執行動(dòng)態(tài)強平的客戶(hù)，風(fēng)險控制部負責人在得到主管風(fēng)險控制的副總經(jīng)理批示后, 由風(fēng)險控制部將強平通知送達到客戶(hù)本人，隨后再執行強平。強平結果于日盤(pán)開(kāi)盤(pán)前通知。

對于不參與連續交易品種的客戶(hù)，其保證金的追加程序依照期貨經(jīng)紀合同約定執行。

 

第八章  應急管理

第十五條  公司針對連續交易制定相應的應急預案，以應對連續交易發(fā)生的突發(fā)情況。

第十六條  公司與信息服務(wù)商建立連續交易保障機制，確保故障發(fā)生時(shí)進(jìn)行快速響應服務(wù)。

第十七條  公司選擇多個(gè)期貨保證金賬戶(hù)作為交易所入金賬戶(hù)，在銀期轉賬系統發(fā)生故障時(shí)采取可靠措施保障客戶(hù)入金。

第十八條  公司在連續交易開(kāi)市前半小時(shí)未能完成全市場(chǎng)結算或交易系統初始化工作的，應由交易服務(wù)部及時(shí)向交易所報告。

第十九條  當公司收到交易所關(guān)于連續交易暫停、取消或恢復的通知時(shí)，連續交易期間值守人員應及時(shí)向客戶(hù)通知。

第二十條  如因公司原因無(wú)法正常參與當日連續交易的，公司應及時(shí)通知客戶(hù)。

 

第九章  附  則

第二十一條  本操作規程的解釋權屬于國都期貨有限公司。

第二十二條  本操作規程自連續交易正式運行之日起實(shí)施。