今日（9月2日），中金所公布一系列股指期貨嚴格管控措施，旨在進(jìn)一步抑制市場(chǎng)過(guò)度投機，促進(jìn)股指期貨市場(chǎng)規范平穩運行。

　　近期，中金所采取包括調高交易保證金、提高手續費、調低日內開(kāi)倉量限制標準等一系列嚴格管控措施。措施實(shí)施以來(lái)，股指期貨成交量有所下降，但市場(chǎng)投機氛圍仍然較重。為最大限度抑制市場(chǎng)過(guò)度投機，中金所經(jīng)深入研究和論證，擬進(jìn)一步收緊上述監管標準，出臺相關(guān)新措施，維護市場(chǎng)交易秩序與平穩運行。

　　一是調整股指期貨日內開(kāi)倉限制標準。中金所決定，自2015年9月7日起，滬深300、上證50、中證500股指期貨客戶(hù)在單個(gè)產(chǎn)品、單日開(kāi)倉交易量超過(guò)10手的構成“日內開(kāi)倉交易量較大”的異常交易行為。日內開(kāi)倉交易量是指客戶(hù)單日在單個(gè)產(chǎn)品所有合約上的買(mǎi)開(kāi)倉數量與賣(mài)開(kāi)倉數量之和。套期保值交易的開(kāi)倉數量不受此限。

　　二是提高股指期貨各合約持倉交易保證金標準。為切實(shí)防范市場(chǎng)風(fēng)險，通過(guò)降低資金杠桿抑制市場(chǎng)投機力量，自2015年9月7日結算時(shí)起，將滬深300、上證50和中證500股指期貨各合約非套期保值持倉交易保證金標準由目前的30%提高至40%，將滬深300、上證50和中證500股指期貨各合約套期保值持倉交易保證金標準由目前的10%提高至20%。

　　三是大幅提高股指期貨平今倉手續費標準。為進(jìn)一步抑制日內過(guò)度投機交易，結合當前市場(chǎng)狀況，自2015年9月7日起，將股指期貨當日開(kāi)倉又平倉的平倉交易手續費標準，由目前按平倉成交金額的萬(wàn)分之一點(diǎn)一五收取，提高至按平倉成交金額的萬(wàn)分之二十三收取。

　　四是加強股指期貨市場(chǎng)長(cháng)期未交易賬戶(hù)管理。為嚴格落實(shí)投資者適當性制度，強化實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)監管，中金所要求會(huì )員單位進(jìn)一步加強客戶(hù)管理。對于長(cháng)期未交易的金融期貨客戶(hù)，會(huì )員單位應切實(shí)做好風(fēng)險提示，加強驗證與核查客戶(hù)真實(shí)身份。自2015年9月7日起，長(cháng)期未交易客戶(hù)在參與金融期貨交易之前，應知悉交易所現行交易規則及其實(shí)施細則，作出賬戶(hù)系本人使用，不出借、轉讓賬戶(hù)或將賬戶(hù)委托他人操作，合規參與交易等承諾，并將承諾書(shū)通過(guò)會(huì )員單位報送中金所后，方可參與金融期貨交易。

　　上述措施實(shí)施后，中金所將繼續加強市場(chǎng)風(fēng)險監測與交易行為監管，抑制過(guò)度投機等非理性交易，實(shí)現市場(chǎng)規范平穩運行。