關(guān)于暫停實(shí)施股指期貨熔斷制度的通知

各會(huì )員單位：

　　為維護市場(chǎng)平穩運行，經(jīng)中國證監會(huì )批準，中國金融期貨交易所決定自2016年1月8日起，暫停實(shí)施滬深300、上證50、中證500股指期貨熔斷制度?，F將有關(guān)事項通知如下：

        一、《中國金融期貨交易所交易規則》第五十六條、《中國金融期貨交易所結算細則》第四十三條、《中國金融期貨交易所風(fēng)險控制管理辦法》第八條、《中國金融期貨交易所滬深300股指期貨合約交易細則》第二十一條、《中國金融期貨交易所上證50股指期貨合約交易細則》第二十一條和《中國金融期貨交易所中證500股指期貨合約交易細則》第二十一條中的熔斷制度暫停實(shí)施；

　　二、《滬深300股指期貨合約》、《上證50股指期貨合約》和《中證500股指期貨合約》中的每日價(jià)格最大波動(dòng)限制由“上一個(gè)交易日結算價(jià)的±7%”調整為“上一個(gè)交易日結算價(jià)的±10%”。

　　《中國金融期貨交易所滬深300股指期貨合約交易細則》第二十二條第一款、《中國金融期貨交易所上證50股指期貨合約交易細則》第二十二條第一款和《中國金融期貨交易所中證500股指期貨合約交易細則》第二十二條第一款“本合約的每日價(jià)格最大波動(dòng)限制是指其每日價(jià)格漲跌停板幅度，為上一交易日結算價(jià)的±7%”調整為“本合約的每日價(jià)格最大波動(dòng)限制是指其每日價(jià)格漲跌停板幅度，為上一交易日結算價(jià)的±10%”；

　　三、滬深300、上證50、中證500股指期貨合約的交易時(shí)間繼續與股票市場(chǎng)保持一致。集合競價(jià)時(shí)間為每個(gè)交易日9:25-9:30，其中9:25-9:29為指令申報時(shí)間，9:29-9:30為指令撮合時(shí)間；連續競價(jià)時(shí)間為每個(gè)交易日9:30-11:30（第一節）和13:00-15:00（第二節）；

　　四、本通知僅涉及熔斷制度的暫停實(shí)施和每日價(jià)格最大波動(dòng)限制的調整。股指期貨其他業(yè)務(wù)細則，包括交易保證金執行標準（非套期保值持倉的交易保證金標準為合約價(jià)值的40%，套期保值持倉的交易保證金標準為合約價(jià)值的20%）、手續費標準（交易手續費標準為成交金額的萬(wàn)分之零點(diǎn)二三，平今倉交易手續費標準為成交金額的萬(wàn)分之二十三，申報費為每筆一元）和日內開(kāi)倉限制標準（客戶(hù)單日開(kāi)倉交易量超過(guò)10手的，構成“日內開(kāi)倉交易量較大”的異常交易行為）等均保持不變。

　 特此通知。

　　　　　　　　　　　　　　　　中國金融期貨交易所

　　　　　　　　　　　　　2016年1月7日