關(guān)于升級技術(shù)系統前端風(fēng)控功能的通知

各會(huì )員單位:

為進(jìn)一步建立健全以會(huì )員為中心的客戶(hù)交易行為監管模式，加大異常交易防范力度，強化一線(xiàn)監管，維護市場(chǎng)秩序，經(jīng)研究決定，自2018年1月8日起，我所對技術(shù)系統前端風(fēng)控功能進(jìn)行升級，為會(huì )員提供日內過(guò)度交易防范功能和自成交防范服務(wù)?，F將有關(guān)事項通知如下：

一、升級后的前端風(fēng)控功能新增日內過(guò)度交易防范功能及自成交防范服務(wù)。

（一）日內過(guò)度交易防范功能

1. 日內過(guò)度交易防范功能通過(guò)交易系統將單個(gè)客戶(hù)在股指期貨單個(gè)產(chǎn)品上的日內開(kāi)倉交易量控制在交易所監管標準以?xún)?。套期保值交易不受此限?/span>

2. 技術(shù)系統升級后，日內過(guò)度交易防范功能自動(dòng)開(kāi)啟。

3. 日內過(guò)度交易防范功能將對可能導致單個(gè)客戶(hù)達到日內過(guò)度交易行為監管標準的開(kāi)倉交易訂單以錯單形式退回。例如，按照當前“客戶(hù)單日開(kāi)倉交易量超過(guò)20手的，構成‘日內開(kāi)倉交易量較大’的異常交易行為”的規定，某客戶(hù)在滬深300股指期貨上已成交的買(mǎi)賣(mài)開(kāi)倉量共11手，未成交并停留在訂單簿中的買(mǎi)賣(mài)開(kāi)倉量共5手，則客戶(hù)仍可報入4手及以下的開(kāi)倉訂單，但無(wú)法報入5手及以上的開(kāi)倉訂單。

4. 日內過(guò)度交易防范功能協(xié)助會(huì )員防范單個(gè)客戶(hù)的日內過(guò)度交易行為，不能防范實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)組的日內過(guò)度交易行為。

（二）自成交防范服務(wù)

1. 自成交防范服務(wù)通過(guò)交易系統防范單個(gè)客戶(hù)在連續競價(jià)交易中產(chǎn)生自成交，不適用于集合競價(jià)交易。

2. 自成交防范服務(wù)為會(huì )員可選擇的服務(wù)。技術(shù)系統升級后，會(huì )員可以提交自成交防范服務(wù)申請表（附件），向交易所申請開(kāi)啟或關(guān)閉該服務(wù)。

3. 交易所為會(huì )員開(kāi)啟自成交防范服務(wù)后，通過(guò)該會(huì )員報入的訂單在撮合前將進(jìn)行自成交檢查，如發(fā)現對手方訂單的客戶(hù)號與報入訂單的客戶(hù)號相同，則后報入的訂單將以錯單形式退回。例如，某客戶(hù)A通過(guò)開(kāi)啟自成交防范服務(wù)的會(huì )員報入一筆開(kāi)倉訂單，在撮合前的自成交檢查中發(fā)現對手方仍是客戶(hù)A，該筆開(kāi)倉訂單將以錯單形式退回。

4.自成交防范服務(wù)協(xié)助會(huì )員防范單個(gè)客戶(hù)的自成交行為，不能防范實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)間的自成交行為。

5. 客戶(hù)在多個(gè)會(huì )員處開(kāi)戶(hù)的，通過(guò)開(kāi)啟防范服務(wù)的會(huì )員報入的未成交訂單仍能與通過(guò)未開(kāi)啟服務(wù)的會(huì )員后報入的訂單產(chǎn)生自成交。

二、日內過(guò)度交易防范功能和自成交防范服務(wù)是交易所技術(shù)系統升級后新增的功能，旨在協(xié)助會(huì )員履行其對客戶(hù)日內過(guò)度交易行為和自成交行為的監管責任，不能代替和減輕會(huì )員對其客戶(hù)的各項監管責任。會(huì )員應當嚴格遵守法律、行政法規、規章和交易所相關(guān)規定，履行好對客戶(hù)交易行為的各項監管責任。會(huì )員客戶(hù)出現日內過(guò)度交易、自成交等違規行為的，交易所將按照相關(guān)規定進(jìn)行監管和處理。

三、因日內過(guò)度交易防范功能和自成交防范服務(wù)引發(fā)的任何損失，交易所不承擔任何責任。

各會(huì )員單位應做好風(fēng)險防范和投資者教育宣傳工作，履行客戶(hù)行為管理職責，維護市場(chǎng)穩定運行。

特此通知。

                                                                          中國金融期貨交易所

                                                                                                                                      2017年12月27日