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關(guān)于2019年元旦期間調整部分品種交易保證金標準的通知
鄭商函〔2018〕501 號
各會(huì )員單位：
根據《鄭州商品交易所期貨交易風(fēng)險控制管理辦法》第九條規定，經(jīng)研究決定，對 2019 年元旦期間部分品種交易保證金標準作如下調整：
一、自 2018 年 12 月 27 日結算時(shí)起，PTA、菜粕、白糖期貨合約交易保證金標準由原比例調整至 7%。
二、2019 年 1 月 2 日恢復交易后，自品種持倉量最大的合約未出現漲跌停板單邊市的第一個(gè)交易日結算時(shí)起，上述品種各期貨合約交易保證金標準恢復至調整前水平。
按規則規定執行的交易保證金標準高于上述標準的期貨合約，仍按原規定執行。
請各會(huì )員單位加強資金和持倉風(fēng)險管理，提醒投資者強化風(fēng)險意識，加強風(fēng)險防范。
特此通知。
鄭州商品交易所
2018 年 12 月 21 日
大商所發(fā)〔2018〕518號
各會(huì )員單位：
根據《大連商品交易所風(fēng)險管理辦法》規定，經(jīng)研究決定，我所將在2019年元旦節休市前后對各品種漲跌停板幅度和最低交易保證金標準作如下調整：
自2018年12月27日（星期四）結算時(shí)起，將鐵礦石品種漲跌停板幅度和最低交易保證金標準分別調整至7%和11%；將豆油、棕櫚油、玉米、玉米淀粉、乙二醇品種漲跌停板幅度和最低交易保證金標準分別調整至5%和7%；黃大豆1號、黃大豆2號、豆粕、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、雞蛋、焦煤、焦炭、膠合板和纖維板品種漲跌停板幅度和最低交易保證金標準維持不變。
2019年1月2日（星期三）恢復交易后，自各品種持倉量最大的兩個(gè)合約未同時(shí)出現漲跌停板單邊無(wú)連續報價(jià)的第一個(gè)交易日結算時(shí)起，各品種漲跌停板幅度和最低交易保證金標準分別恢復至調整前的標準，即：鐵礦石品種漲跌停板幅度和最低交易保證金標準分別恢復至6%和8%；豆油、棕櫚油品種漲跌停板幅度和最低交易保證金標準分別恢復至4%和6%；玉米、玉米淀粉品種漲跌停板幅度和最低交易保證金標準分別恢復至4%和5%；乙二醇品種漲跌停板幅度和最低交易保證金標準分別恢復至5%和6%；黃大豆1號、黃大豆2號、豆粕、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、雞蛋、焦炭、焦煤、膠合板、纖維板品種漲跌停板幅度和最低交易保證金標準維持不變。
對同時(shí)滿(mǎn)足《大連商品交易所風(fēng)險管理辦法》有關(guān)調整交易保證金標準和漲跌停板幅度的合約，其最低交易保證金標準和漲跌停板幅度按照規定數值中較大值執行。
表：2019年元旦節期間各品種漲跌停板幅度和最低交易保證金標準調整情況
|
品種 |
調整前（恢復后）標準 |
長(cháng)假期間標準 |
||
|
漲跌停板幅度 |
最低交易保證金 |
漲跌停板幅度 |
最低交易保證金 |
|
|
豆油 |
4% |
6% |
5% |
7% |
|
棕櫚油 |
4% |
6% |
5% |
7% |
|
玉米 |
4% |
5% |
5% |
7% |
|
玉米淀粉 |
4% |
5% |
5% |
7% |
|
黃大豆1號 |
5% |
7% |
5% |
7% |
|
黃大豆2號 |
5% |
7% |
5% |
7% |
|
豆粕 |
5% |
7% |
5% |
7% |
|
聚乙烯 |
5% |
7% |
5% |
7% |
|
聚氯乙烯 |
5% |
7% |
5% |
7% |
|
雞蛋 |
5% |
8% |
5% |
8% |
|
纖維板 |
5% |
20% |
5% |
20% |
|
膠合板 |
5% |
20% |
5% |
20% |
|
聚丙烯 |
5% |
7% |
5% |
7% |
|
鐵礦石 |
6% |
8% |
7% |
11% |
|
焦炭 |
7% |
9% |
7% |
9% |
|
焦煤 |
7% |
9% |
7% |
9% |
|
乙二醇 |
5% |
6% |
5% |
7% |
2019年元旦節將至，請各會(huì )員單位做好對客戶(hù)的風(fēng)險提示工作，加強市場(chǎng)風(fēng)險防范，確保市場(chǎng)平穩運行。
特此通知。
大連商品交易所
2018年12月24日
發(fā)布日期：2018-12-25
上期發(fā)〔2018〕365號
各會(huì )員單位、指定期貨保證金存管銀行、指定交割倉庫：
根據《上海期貨交易所關(guān)于2019年休市安排的公告》（上期所公告〔2018〕58號）和《上海期貨交易所風(fēng)險控制管理辦法》有關(guān)規定，現對元旦期間相關(guān)品種交易保證金比例和漲跌停板幅度進(jìn)行調整，有關(guān)事項如下：
一、2018年12月28日（星期五）晚上不進(jìn)行連續交易。
2018年12月29日（星期六）至2018年12月30日（星期日）周末休市。2018年12月31日（星期一）至2019年1月1日（星期二）休市。
2019年1月2日（星期三）08:55-09:00所有期貨、期權合約進(jìn)行集合競價(jià)，當晚進(jìn)行連續交易。
二、若2018年12月27日（星期四）未出現單邊市，當日收盤(pán)結算時(shí)起的交易保證金比例和下一交易日起的漲跌停板幅度調整如下：
石油瀝青期貨合約的交易保證金比例調整為9%，漲跌停板幅度調整為7%；
燃料油期貨合約的交易保證金比例維持10%，漲跌停板幅度調整為7%。
如遇上述交易保證金比例、漲跌停板幅度與現行執行的交易保證金比例、漲跌停板幅度不同時(shí)，則按兩者中比例高、幅度大的執行。關(guān)于交易保證金和漲跌停板的其他事項按《上海期貨交易所風(fēng)險控制管理辦法》執行。
近期國內外形勢復雜多變，影響市場(chǎng)運行的不確定性因素較多，請各會(huì )員單位做好風(fēng)險防范工作，及時(shí)落實(shí)相關(guān)合約持倉限額、整倍數調整等事項，根據投資者的持倉及風(fēng)險情況適當提高保證金的收取比例，嚴格投資者的出入金管理，提醒投資者謹慎運作，理性投資。請各會(huì )員單位和相關(guān)保證金存管銀行節日期間做好技術(shù)系統的維護和網(wǎng)絡(luò )安全工作。請各指定交割倉庫加強風(fēng)險防范，注重排查各類(lèi)風(fēng)險隱患，扎實(shí)做好防火、防盜等安全生產(chǎn)工作，維護市場(chǎng)平穩運行。
特此通知。
上海期貨交易所
2018年12月25日
上能發(fā)〔2018〕77號
各有關(guān)單位：
根據《上海國際能源交易中心關(guān)于2019年休市安排的公告》（上海國際能源交易中心公告〔2018〕35號）和《上海國際能源交易中心風(fēng)險控制管理細則》有關(guān)規定，現對元旦期間原油品種交易保證金比例和漲跌停板幅度進(jìn)行調整，有關(guān)事項如下：
一、2018年12月28日（星期五）晚上不進(jìn)行連續交易。
2018年12月29日（星期六）至2018年12月30日（星期日）周末休市。2018年12月31日（星期一）至2019年1月1日（星期二）休市。
2019年1月2日（星期三）08:55-09:00所有期貨合約進(jìn)行集合競價(jià)，當晚進(jìn)行連續交易。
二、若2018年12月27日（星期四）未出現單邊市，當日收盤(pán)結算時(shí)起的交易保證金比例和下一交易日起的漲跌停板幅度調整如下：
原油期貨合約的交易保證金比例調整為11%，漲跌停板幅度調整為9%。
如遇上述交易保證金比例、漲跌停板幅度與現行執行的交易保證金比例、漲跌停板幅度不同時(shí)，則按兩者中比例高、幅度大的執行。
三、2019年1月2日（星期三）交易后，自第一個(gè)未出現單邊市的交易日收盤(pán)結算時(shí)起，原油期貨合約的交易保證金比例和下一交易日起漲跌停板幅度恢復至原有水平。
關(guān)于交易保證金和漲跌停板的其他事項按《上海國際能源交易中心風(fēng)險控制管理細則》執行。
請各有關(guān)單位做好風(fēng)險防范工作，確保市場(chǎng)平穩和交割順暢。
特此通知。
上海國際能源交易中心
2018年12月25日
