關(guān)于鐵礦石期權上市交易有關(guān)事項的通知

大商所發(fā)〔2019〕505號

各會(huì )員單位及相關(guān)主體：

　　中國證監會(huì )已正式批準同意大連商品交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所”）組織開(kāi)展鐵礦石期權交易。為確保鐵礦石期權上市交易平穩運行，現將有關(guān)事項通知如下：

　　一、上市交易時(shí)間

　　鐵礦石期權合約自2019年12月9日（星期一）起上市交易，上市當日8:55-9:00集合競價(jià)，9:00開(kāi)盤(pán)。12月9日（星期一）當晚起，鐵礦石期權合約開(kāi)展夜盤(pán)交易。鐵礦石期權合約交易時(shí)間與鐵礦石期貨合約一致。

　　二、上市交易合約月份

　　首批上市交易的鐵礦石期權合約月份為2020年2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月和11月，對應的標的期貨為I2002、I2003、I2004、I2005、I2006、I2007、I2008、I2009、I2010和I2011，共10個(gè)期權合約系列。

　　三、掛盤(pán)基準價(jià)

　　本所根據BAW美式期貨期權定價(jià)模型計算新上市期權合約的掛盤(pán)基準價(jià)。模型中的利率取一年期定期存款基準利率，為1.5%，波動(dòng)率取標的期貨合約90天的歷史波動(dòng)率。新上市合約的掛盤(pán)基準價(jià)于上市前一個(gè)交易日結算后，通過(guò)會(huì )員服務(wù)系統隨結算數據一同發(fā)布，也可通過(guò)本所網(wǎng)站查詢(xún)。

　　四、交易指令

　　鐵礦石期權合約上市初期本所僅提供限價(jià)指令和限價(jià)止損（盈）指令。鐵礦石期權合約交易指令每次最大下單數量與鐵礦石期貨合約交易指令每次最大下單數量相同，即1,000手。

　　五、行權與履約

　　在每個(gè)交易日的交易時(shí)間以及到期日的15:00-15:30，客戶(hù)可以提交“行權”、“雙向期權持倉對沖平倉”、“行權后雙向期貨持倉對沖平倉”和“履約后雙向期貨持倉對沖平倉”申請。

　　在到期日的交易時(shí)間以及到期日的15:00-15:30客戶(hù)可以提交“取消期權自動(dòng)行權申請”。

　　六、持倉限額管理

　　鐵礦石期權合約與鐵礦石期貨合約不合并限倉。非期貨公司會(huì )員和客戶(hù)持有的某月份期權合約中所有看漲期權的買(mǎi)持倉量和看跌期權的賣(mài)持倉量之和、看跌期權的買(mǎi)持倉量和看漲期權的賣(mài)持倉量之和，在上市初期分別不超過(guò)40,000手。具有實(shí)際控制關(guān)系的賬戶(hù)按照一個(gè)賬戶(hù)管理。

　　七、相關(guān)費用

　　鐵礦石期權合約交易手續費標準為2元/手；鐵礦石期權行權（履約）手續費標準為2元/手。

　　八、合約詢(xún)價(jià)

　　本所期權交易實(shí)行做市商制度。非期貨公司會(huì )員和客戶(hù)可以在非主力合約系列的期權合約上向做市商詢(xún)價(jià)。非主力合約系列的期權合約是指除主力合約系列以外的所有期權合約，主力合約系列以本所網(wǎng)站及會(huì )員服務(wù)系統發(fā)布為準。詢(xún)價(jià)請求應當指明期權合約代碼，對同一期權合約的詢(xún)價(jià)時(shí)間間隔不應低于60秒。同一交易編碼在一個(gè)期權品種上每日詢(xún)價(jià)次數不能超過(guò)500次。

　　請各會(huì )員單位及相關(guān)主體做好鐵礦石期權上市的各項準備工作，注意風(fēng)險防范，確保市場(chǎng)平穩運行。

　　特此通知。

大連商品交易所

2019年11月29日