關(guān)于掛牌菜籽粕期權合約有關(guān)事項的公告

〔2020〕5號

中國證券監督管理委員會(huì )已批準同意鄭州商品交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)鄭商所）組織開(kāi)展菜籽粕期權交易，現將掛牌有關(guān)事項公告如下：

一、掛牌時(shí)間

菜籽粕期權合約自2020年1月16日（星期四）起掛牌交易，當日8:55-9:00為集合競價(jià)時(shí)間。

二、掛牌合約月份

首日掛牌合約包括標的月份為2005、2007及2009的菜籽粕期權合約。

三、掛牌基準價(jià)

鄭商所根據期權定價(jià)模型計算各期權合約基準價(jià)。其中，波動(dòng)率參數根據菜籽粕期貨歷史波動(dòng)率等因素確定，利率參數取一年期貸款市場(chǎng)報價(jià)利率（LPR）。掛牌基準價(jià)于1月15日結算后在鄭商所網(wǎng)站“交易數據”欄目公布。

四、夜盤(pán)交易時(shí)間

1月16日當晚起，菜籽粕期權合約開(kāi)展夜盤(pán)交易。菜籽粕期權合約夜盤(pán)交易時(shí)間與菜籽粕期貨合約相同。

五、最大下單數量

限價(jià)指令的每次最大下單數量為100手，市價(jià)指令的每次最大下單數量為2手。

六、持倉限額

非期貨公司會(huì )員和客戶(hù)所持有的按單邊計算的某月份菜籽粕期權合約投機持倉限額為20000手，投機與套利持倉之和不得超過(guò)投機持倉限額的2倍。

做市商持倉限額為40000手。

七、詢(xún)價(jià)限制

非期貨公司會(huì )員和客戶(hù)可以向做市商詢(xún)價(jià)，對同一期權合約的詢(xún)價(jià)時(shí)間間隔不得小于60秒。

菜籽粕期權合約最優(yōu)買(mǎi)賣(mài)報價(jià)價(jià)差小于等于下表價(jià)差時(shí)，不得詢(xún)價(jià)。

特此公告。

鄭州商品交易所

2020年1月8日