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大商所發(fā)〔2020〕129號
各會(huì )員單位:
中國證監會(huì )已正式批準大連商品交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所”)開(kāi)展液化石油氣期權交易。為確保液化石油氣期權合約上市交易后的平穩運行,現將液化石油氣期權合約上市交易有關(guān)事項通知如下:
一、上市交易時(shí)間
液化石油氣期權合約自液化石油氣期貨合約正式掛牌交易后下一交易日上市,交易時(shí)間與液化石油氣期貨合約交易時(shí)間一致。
二、上市交易合約
首批上市交易合約為以PG2011、PG2012、PG2101、PG2102和PG2103期貨合約為標的的液化石油氣期權合約。
三、掛盤(pán)基準價(jià)
本所根據BAW美式期貨期權定價(jià)模型計算新上市期權合約的掛盤(pán)基準價(jià)。模型中的利率取一年期定期存款基準利率,波動(dòng)率根據液化石油氣現貨歷史波動(dòng)率及期現貨市場(chǎng)運行特點(diǎn)等因素確定。新上市合約的掛盤(pán)基準價(jià)于上市前一個(gè)交易日結算后,通過(guò)會(huì )員服務(wù)系統隨結算數據一同發(fā)布,也可通過(guò)本所網(wǎng)站查詢(xún)。
四、交易指令
液化石油氣期權合約上市初期本所僅提供限價(jià)指令和限價(jià)止損(盈)指令。液化石油氣期權合約的交易指令每次最大下單數量與液化石油氣期貨合約交易指令每次最大下單數量相同,即1,000手。
五、行權與履約
在每個(gè)交易日的交易時(shí)間以及到期日的15:00-15:30,客戶(hù)可以提交“行權”、“雙向期權持倉對沖平倉”、“行權后雙向期貨持倉對沖平倉”和“履約后雙向期貨持倉對沖平倉”申請。
在到期日的交易時(shí)間以及到期日的15:00-15:30,客戶(hù)可以提交“取消期權自動(dòng)行權申請”。
六、持倉限額管理
液化石油氣期權合約與液化石油氣期貨合約不合并限倉。非期貨公司會(huì )員和客戶(hù)持有的某月份期權合約中所有看漲期權的買(mǎi)持倉量和看跌期權的賣(mài)持倉量之和、看跌期權的買(mǎi)持倉量和看漲期權的賣(mài)持倉量之和,在上市初期分別不超過(guò)8,000手。具有實(shí)際控制關(guān)系的賬戶(hù)按照一個(gè)賬戶(hù)管理。
七、相關(guān)費用
液化石油氣期權合約交易手續費標準為1元/手;液化石油氣期權行權(履約)手續費標準為1元/手。
八、合約詢(xún)價(jià)
本所期權交易實(shí)行做市商制度。非期貨公司會(huì )員和客戶(hù)可以在非主力合約系列的期權合約上向做市商詢(xún)價(jià),非主力合約系列的期權合約是指除主力合約系列以外的所有期權合約,主力合約系列以本所網(wǎng)站及會(huì )員服務(wù)系統發(fā)布為準。詢(xún)價(jià)請求應當指明期權合約代碼,對同一期權合約的詢(xún)價(jià)時(shí)間間隔不應低于60秒。同一交易編碼在一個(gè)期權品種上每日詢(xún)價(jià)次數不能超過(guò)500次。
請各會(huì )員單位做好液化石油氣期權上市的各項準備工作,注意風(fēng)險防范,確保市場(chǎng)平穩運行。
特此通知。
大連商品交易所
2020年3月25日