關(guān)于2020年清明節期間調整部分品種交易保證金標準和漲跌停板幅度的通知

鄭商函〔2020〕112號

各會(huì )員單位：

根據《鄭州商品交易所期貨交易風(fēng)險控制管理辦法》第九條規定，經(jīng)研究決定，對2020年清明節期間部分品種交易保證金標準和漲跌停板幅度作如下調整：

一、自2020年4月2日結算時(shí)起，白糖、菜籽油、玻璃、純堿和尿素品種交易保證金標準調整至6%，漲跌停板幅度調整至5%；菜籽粕品種交易保證金標準調整至7%，漲跌停板幅度調整至6%；棉花、棉紗、PTA和甲醇品種交易保證金標準調整至8%，漲跌停板幅度調整至7%。

二、2020年4月7日恢復交易后，自品種持倉量最大的合約未出現漲跌停板單邊市的第一個(gè)交易日結算時(shí)起，上述品種執行的交易保證金標準和漲跌停板幅度為：白糖、玻璃、純堿和尿素品種交易保證金標準為5%，漲跌停板幅度為4%；菜籽油和菜籽粕品種交易保證金標準為6%，漲跌停板幅度為5%；棉花、棉紗、PTA和甲醇品種交易保證金標準為7%，漲跌停板幅度為6%。

按規則規定執行的交易保證金標準和漲跌停板幅度高于上述標準的，仍按原規定執行。

請各會(huì )員單位加強資金和持倉風(fēng)險管理，提醒投資者強化風(fēng)險意識，加強風(fēng)險防范。

特此通知。

 

鄭州商品交易所

2020年3月31日

 

 

 

關(guān)于2020年清明節假期調整相關(guān)品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平的通知

大商所發(fā)〔2020〕143號

各會(huì )員單位：

　　根據《大連商品交易所風(fēng)險管理辦法》規定，經(jīng)研究決定，我所將在2020年清明節休市前后對各品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平作如下調整：

　　自2020年4月2日（星期四）結算時(shí)起，鐵礦石品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平分別調整為8%和10%；黃大豆1號、黃大豆2號、豆粕、豆油、棕櫚油、聚乙烯、聚丙烯和聚氯乙烯品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平分別調整為7%和8%；玉米、玉米淀粉、粳米品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平分別調整為5%和6%。焦炭、焦煤、雞蛋、乙二醇、苯乙烯、液化石油氣、纖維板和膠合板品種期貨合約的漲跌停板幅度和交易保證金水平維持不變。

　　2020年4月7日（星期二）恢復交易后，在各品種持倉量最大的期貨合約未出現漲跌停板單邊無(wú)連續報價(jià)的第一個(gè)交易日結算時(shí)起，作如下調整：

　　鐵礦石品種期貨合約漲跌停板幅度和投機交易保證金水平分別恢復至7%和8%；黃大豆1號、黃大豆2號、豆粕、豆油、棕櫚油、玉米、玉米淀粉、粳米、焦炭、焦煤、雞蛋、乙二醇、苯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、液化石油氣、纖維板和膠合板品種期貨合約的漲跌停板幅度和投機交易保證金水平維持不變。鐵礦石、焦炭、焦煤、黃大豆1號、黃大豆2號、豆粕、豆油、棕櫚油、玉米、玉米淀粉、粳米、雞蛋、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、乙二醇、苯乙烯和液化石油氣等18個(gè)品種期貨合約的套期保值交易保證金水平調整為與漲跌停板幅度相同。纖維板和膠合板品種期貨合約的漲跌停板幅度和交易保證金水平維持不變。

　　如遇上述漲跌停板幅度、交易保證金水平與現行執行的漲跌停板幅度、交易保證金水平不同時(shí)，則按兩者中幅度大、水平高的執行。

　　表：清明節前后相關(guān)品種風(fēng)險參數調整安排

　　2020年清明假期將至，且近期市場(chǎng)波動(dòng)較大，請各會(huì )員單位做好對客戶(hù)的風(fēng)險提示工作，加強市場(chǎng)風(fēng)險防范，確保市場(chǎng)平穩運行。

　　特此通知。

大連商品交易所

2020年3月31日

 

 

 

發(fā)布日期：2020-03-31

上期發(fā)〔2020〕112號 

各會(huì )員單位、指定存管銀行、指定交割倉庫：
       根據《上海期貨交易所關(guān)于2020年休市安排的公告》（上期所公告〔2019〕139號），現對清明節期間有關(guān)工作安排如下：
       一、2020年4月4日（星期六）至4月6日（星期一）休市。
       4月7日（星期二）08:55-09:00所有期貨、期權合約進(jìn)行集合競價(jià)。
       二、自4月2日（星期四）起第一個(gè)未出現單邊市的交易日收盤(pán)結算時(shí)，交易保證金比例和下一交易日起的漲跌停板幅度調整如下：
       黃金、紙漿期貨合約的交易保證金比例由8%調整為10%，漲跌停板幅度由6%調整為8%；
       白銀期貨合約的交易保證金比例由9%調整為12%，漲跌停板幅度由7%調整為10%；
       銅、鋁、鋅、鉛、鎳、錫期貨合約的交易保證金比例由10%調整為12%，漲跌停板幅度由8%調整為10%；
       螺紋鋼、線(xiàn)材、熱軋卷板、不銹鋼期貨合約的交易保證金比例由9%調整為11%，漲跌停板幅度由7%調整為9%；
       燃料油、石油瀝青期貨合約的交易保證金比例由11%調整為13%，漲跌停板幅度由10%調整為12%；
       天然橡膠期貨合約的交易保證金比例由11%調整為13%，漲跌停板幅度由9%調整為11%。
       如遇上述交易保證金比例、漲跌停板幅度與現行執行的交易保證金比例、漲跌停板幅度不同時(shí)，則按兩者中比例高、幅度大的執行。
       三、4月7日（星期二）交易后，自第一個(gè)未出現單邊市的交易日收盤(pán)結算時(shí)起的交易保證金比例和下一交易日起的漲跌幅度如下：
       白銀期貨合約的交易保證金比例由12%調整為10%，漲跌停板幅度由10%調整為8%；
       其他品種期貨各合約的交易保證金比例和下一交易日起漲跌停板幅度恢復至原有水平。
       關(guān)于交易保證金和漲跌停板的其他事項按《上海期貨交易所風(fēng)險控制管理辦法》執行。
       近期國內外形勢復雜多變，影響市場(chǎng)運行的不確定性因素較多，請各會(huì )員單位做好風(fēng)險防范工作，及時(shí)落實(shí)相關(guān)合約持倉限額、整倍數調整等事項，根據投資者的持倉及風(fēng)險情況適當提高保證金的收取比例，嚴格投資者的出入金管理，提醒投資者謹慎運作，理性投資。       請各會(huì )員單位和相關(guān)指定期貨保證金存管銀行節日期間做好技術(shù)系統的維護和網(wǎng)絡(luò )安全工作。請各指定交割倉庫加強風(fēng)險防范，注重排查各類(lèi)風(fēng)險隱患，扎實(shí)做好防火、防盜等安全生產(chǎn)工作，維護市場(chǎng)平穩運行。

       特此通知。

       附件：清明節期間相關(guān)品種漲跌停板幅度和交易保證金比例調整一覽表

 

 

上海期貨交易所
2020年3月31日

 

 

 

關(guān)于2020年清明節期間有關(guān)工作安排的通知

上能發(fā)〔2020〕44號

各有關(guān)單位：
       根據《上海國際能源交易中心關(guān)于2020年休市安排的公告》（上海國際能源交易中心公告〔2019〕30號），現對清明節期間有關(guān)工作安排如下：
       一、2020年4月4日（星期六）至4月6日（星期一）休市。
       4月7日（星期二）08:55-09:00所有期貨合約進(jìn)行集合競價(jià)。
       二、自4月2日（星期四）起第一個(gè)未出現單邊市的交易日收盤(pán)結算時(shí)，交易保證金比例和下一交易日起的漲跌停板幅度調整如下：
       原油期貨合約的交易保證金比例由11%調整為13%，漲跌停板幅度由10%調整為12%；
       20號膠期貨合約的交易保證金比例由11%調整為13%，漲跌停板幅度由9%調整為11%。
       如遇上述交易保證金比例、漲跌停板幅度與現行執行的交易保證金比例、漲跌停板幅度不同時(shí)，則按兩者中比例高、幅度大的執行。
       三、4月7日（星期二）交易后，自第一個(gè)未出現單邊市的交易日收盤(pán)結算時(shí)起，上述品種期貨各合約的交易保證金比例和下一交易日起漲跌停板幅度恢復至原有水平。關(guān)于交易保證金和漲跌停板的其他事項按《上海國際能源交易中心風(fēng)險控制管理細則》執行。
       請各有關(guān)單位做好風(fēng)險防范工作，確保市場(chǎng)平穩和交割順暢。
       特此通知。

       附件：清明節期間相關(guān)品種漲跌停板幅度和交易保證金比例調整一覽表

 

上海國際能源交易中心
2020年3月31日