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關(guān)于2021年國慶節期間調整部分期貨合約交易保證金標準和漲跌停板幅度的通知
鄭商函〔2021〕736號
各會(huì )員單位：
根據《鄭州商品交易所期貨交易風(fēng)險控制管理辦法》第九條規定，經(jīng)研究決定，對2021年國慶節期間部分期貨合約交易保證金標準和漲跌停板幅度作如下調整：
一、自2021年9月29日結算時(shí)起，PTA、甲醇、尿素、短纖、棉花、白糖、菜油、菜粕、棉紗、蘋(píng)果和花生期貨合約的交易保證金標準調整至10%，漲跌停板幅度調整至8%；普麥、強麥、早秈稻、粳稻和晚秈稻期貨合約的交易保證金標準調整至9%，漲跌停板幅度調整至7%；硅鐵和錳硅期貨合約的交易保證金標準調整至12%，漲跌停板幅度調整至10%；紅棗期貨合約的交易保證金標準調整至12%，漲跌停板幅度調整至9%。
二、2021年10月8日恢復交易后，自品種持倉量最大的合約未出現漲跌停板單邊市的第一個(gè)交易日結算時(shí)起，硅鐵和錳硅期貨合約的交易保證金標準仍為12%，漲跌停板幅度仍為10%；其他品種期貨合約的交易保證金標準和漲跌停板幅度恢復至調整前水平。其中甲醇期貨2111、2112及2201合約的交易保證金標準為10%，漲跌停板幅度為8%；尿素期貨2201合約的交易保證金標準為10%，漲跌停板幅度為8%。
按規則規定執行的交易保證金標準和漲跌停板幅度高于上述標準的，仍按原規定執行。
請各會(huì )員單位加強資金和持倉風(fēng)險管理，提醒投資者強化風(fēng)險意識，加強風(fēng)險防范。
特此通知。
附件：2021年國慶節期間交易保證金標準和漲跌停板幅度調整情況
鄭州商品交易所
2021年9月27日
關(guān)于2021年國慶節假期調整相關(guān)品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平的通知
大商所發(fā)〔2021〕429號
各會(huì )員單位：
根據《大連商品交易所風(fēng)險管理辦法》，經(jīng)研究決定，我所將在2021年國慶節休市前后對各品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平做如下調整：
自2021年9月29日（星期三）結算時(shí)起，鐵礦石品種漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平調整為11%，投機交易保證金水平調整為13%；黃大豆2號品種期貨合約漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平維持8%不變，投機交易保證金水平調整為10%；豆粕和豆油品種期貨合約漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平調整為8%，投機交易保證金水平調整為10%；玉米淀粉品種期貨合約漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平調整為7%，投機交易保證金水平調整為9%；聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯品種期貨合約漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平調整為9%，投機交易保證金水平調整為11%；乙二醇和液化石油氣品種期貨合約漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平調整為9%，投機交易保證金水平維持11%不變；其他品種漲跌停板幅度和交易保證金水平維持不變。
2021年10月8日（星期五）恢復交易后，在各品種持倉量最大的合約未出現漲跌停板單邊無(wú)連續報價(jià)的第一個(gè)交易日結算時(shí)起，做如下調整：
鐵礦石、黃大豆2號、豆粕、豆油、玉米淀粉、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、乙二醇、液化石油氣品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平恢復至節前標準；其他品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平維持不變。
表：我所國慶節調整前后各品種期貨合約風(fēng)控參數對比
|
品種 |
現行標準 |
長(cháng)假期間標準 |
長(cháng)假后標準 |
||||||
|
漲跌停板 |
交易保證金 |
漲跌停板 |
交易保證金 |
漲跌停板 |
交易保證金 |
||||
|
投機 |
保值 |
投機 |
保值 |
投機 |
保值 |
||||
|
鐵礦石 |
10% |
12% |
10% |
11% |
13% |
11% |
10% |
12% |
10% |
|
焦炭 |
9% |
15% |
9% |
9% |
15% |
9% |
9% |
15% |
9% |
|
焦煤 |
9% |
15% |
9% |
9% |
15% |
9% |
9% |
15% |
9% |
|
黃大豆1號 |
8% |
12% |
8% |
8% |
12% |
8% |
8% |
12% |
8% |
|
黃大豆2號 |
8% |
9% |
8% |
8% |
10% |
8% |
8% |
9% |
8% |
|
豆粕 |
7% |
8% |
7% |
8% |
10% |
8% |
7% |
8% |
7% |
|
豆油 |
7% |
8% |
7% |
8% |
10% |
8% |
7% |
8% |
7% |
|
棕櫚油 |
8% |
10% |
8% |
8% |
10% |
8% |
8% |
10% |
8% |
|
玉米 |
7% |
11% |
7% |
7% |
11% |
7% |
7% |
11% |
7% |
|
玉米淀粉 |
6% |
7% |
6% |
7% |
9% |
7% |
6% |
7% |
6% |
|
粳米 |
5% |
6% |
5% |
5% |
6% |
5% |
5% |
6% |
5% |
|
雞蛋 |
8% |
9% |
8% |
8% |
9% |
8% |
8% |
9% |
8% |
|
生豬 |
8% |
15% |
8% |
8% |
15% |
8% |
8% |
15% |
8% |
|
聚乙烯 |
7% |
8% |
7% |
9% |
11% |
9% |
7% |
8% |
7% |
|
聚丙烯 |
7% |
8% |
7% |
9% |
11% |
9% |
7% |
8% |
7% |
|
聚氯乙烯 |
7% |
8% |
7% |
9% |
11% |
9% |
7% |
8% |
7% |
|
乙二醇 |
8% |
11% |
8% |
9% |
11% |
9% |
8% |
11% |
8% |
|
苯乙烯 |
10% |
12% |
10% |
10% |
12% |
10% |
10% |
12% |
10% |
|
液化石油氣 |
8% |
11% |
8% |
9% |
11% |
9% |
8% |
11% |
8% |
|
纖維板 |
5% |
10% |
10% |
5% |
10% |
10% |
5% |
10% |
10% |
|
膠合板 |
5% |
40% |
40% |
5% |
40% |
40% |
5% |
40% |
40% |
注：焦煤和焦炭期貨2110、2111、2112、2201合約投機交易保證金水平維持20%不變。
如遇上述漲跌停板幅度、交易保證金水平與現行執行的漲跌停板幅度、交易保證金水平不同時(shí)，則按兩者中幅度大、水平高的執行。
2021年國慶節假期將至，請各會(huì )員單位做好對客戶(hù)的風(fēng)險提示工作，加強市場(chǎng)風(fēng)險防范，確保市場(chǎng)平穩運行。
特此通知。
大連商品交易所
2021年9月27日
關(guān)于2021年國慶節期間有關(guān)工作安排的通知
上期發(fā)〔2021〕240號
各有關(guān)單位：
根據《上海期貨交易所關(guān)于2021年休市安排的公告》（上期所公告〔2020〕213號），現對國慶節期間有關(guān)工作安排如下：
一、9月26日（星期日）休市。
9月30日（星期四）晚上不進(jìn)行夜盤(pán)交易。
10月1日（星期五）至10月7日（星期四）休市。
10月8日（星期五）08:55-09:00所有期貨、期權合約進(jìn)行集合競價(jià)。
10月9日（星期六）休市。
二、自9月29日（星期三）起第一個(gè)未出現單邊市的交易日收盤(pán)結算時(shí)，交易保證金比例和漲跌停板幅度調整如下：
黃金期貨合約的交易保證金比例調整為9%，漲跌停板幅度調整為7%；
銅、鋅、鉛、紙漿期貨合約的交易保證金比例調整為11%，漲跌停板幅度調整為9%；
鋁、鎳、錫、螺紋鋼、線(xiàn)材、熱軋卷板、不銹鋼、燃料油、石油瀝青、天然橡膠期貨合約的交易保證金比例調整為12%，漲跌停板幅度調整為10%；
白銀期貨合約的交易保證金比例調整為13%，漲跌停板幅度調整為11%；
如遇上述交易保證金比例、漲跌停板幅度與執行的交易保證金比例、漲跌停板幅度不同時(shí)，則按兩者中比例高、幅度大的執行。
三、10月8日（星期五）交易后，自第一個(gè)未出現單邊市的交易日收盤(pán)結算時(shí)，交易保證金比例和漲跌停板幅度調整如下：
不銹鋼期貨合約的交易保證金比例調整為10%，漲跌停板幅度調整為8%；
其他品種期貨各合約的交易保證金比例和漲跌停板幅度恢復至原有水平。
關(guān)于交易保證金比例和漲跌停板幅度的其他事項按《上海期貨交易所風(fēng)險控制管理辦法》執行。
近期國內外形勢復雜多變，影響市場(chǎng)運行的不確定性因素較多，請各會(huì )員單位做好風(fēng)險防范工作，及時(shí)落實(shí)相關(guān)合約持倉限額、整倍數調整等事項，根據投資者的持倉及風(fēng)險情況適當提高保證金的收取比例，嚴格投資者的出入金管理，提醒投資者謹慎運作，理性投資。請各會(huì )員單位和指定存管銀行節日期間做好技術(shù)系統的維護和網(wǎng)絡(luò )安全工作。請各指定交割倉庫加強風(fēng)險防范，注重排查各類(lèi)風(fēng)險隱患，扎實(shí)做好防火、防盜等安全生產(chǎn)工作，維護市場(chǎng)平穩運行。
特此通知。
附件：國慶節期間相關(guān)品種漲跌停板幅度和交易保證金比例調整一覽表
上海期貨交易所
2021年9月27日
上海國際能源交易中心發(fā)布關(guān)于2021年國慶節期間有關(guān)工作安排的通知
上能發(fā)〔2021〕80號
各有關(guān)單位：
根據《上海國際能源交易中心關(guān)于2021年休市安排的公告》（上海國際能源交易中心公告〔2020〕73號），現對國慶節期間有關(guān)工作安排如下：
一、9月26日（星期日）休市。
9月30日（星期四）晚上不進(jìn)行夜盤(pán)交易。
10月1日（星期五）至10月7日（星期四）休市。
10月8日（星期五）08:55-09:00所有期貨、期權合約進(jìn)行集合競價(jià)。
10月9日（星期六）休市。
二、自9月29日（星期三）起第一個(gè)未出現單邊市的交易日收盤(pán)結算時(shí)，交易保證金比例和漲跌停板幅度調整如下：
國際銅期貨合約的交易保證金比例調整為11%，漲跌停板幅度調整為9%；
原油、低硫燃料油、20號膠期貨合約的交易保證金比例調整為12%，漲跌停板幅度調整為10%；
如遇上述交易保證金比例、漲跌停板幅度與執行的交易保證金比例、漲跌停板幅度不同時(shí)，則按兩者中比例高、幅度大的執行。
三、10月8日（星期五）交易后，自第一個(gè)未出現單邊市的交易日收盤(pán)結算時(shí)，交易保證金比例和漲跌停板幅度調整如下：
所有品種期貨各合約的交易保證金比例和漲跌停板幅度恢復至原有水平。
關(guān)于交易保證金比例和漲跌停板幅度的其他事項按《上海國際能源交易中心風(fēng)險控制管理細則》執行。
請各有關(guān)單位做好風(fēng)險防范工作，確保市場(chǎng)平穩和交割順暢。
特此通知。
附件：國慶節期間相關(guān)品種漲跌停板幅度和交易保證金比例調整一覽表
上海國際能源交易中心
2021年9月27日
