關(guān)于黃大豆1號、黃大豆2號和豆油期貨期權上市交易有關(guān)事項的通知

大商所發(fā)〔2022〕420號

各有關(guān)單位：

　　中國證監會(huì )已正式批準大連商品交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大商所”）開(kāi)展黃大豆1號、黃大豆2號和豆油期貨期權交易，現將有關(guān)事項通知如下：

　　一、上市交易時(shí)間

　　黃大豆1號、黃大豆2號和豆油期貨期權自2022年8月8日（星期一）起上市交易。上市當日8:55-9:00集合競價(jià)，9:00開(kāi)盤(pán)。8月8日（星期一）當晚，黃大豆1號、黃大豆2號和豆油期貨期權開(kāi)展夜盤(pán)交易。之后，黃大豆1號、黃大豆2號和豆油期貨期權交易時(shí)間與標的期貨一致。

　　二、上市交易合約

　　首日掛牌的黃大豆1號、黃大豆2號和豆油期貨期權合約月份分別從A2211、B2211、Y2211開(kāi)始。黃大豆1號期貨期權首日掛牌5個(gè)合約月份，分別為A2211、A2301、A2303、A2305、A2307；黃大豆2號期貨期權首日掛牌9個(gè)合約月份，分別為B2211、B2212、B2301、B2302、B2303、B2304、B2305、B2306、B2307；豆油期貨期權首日掛牌6個(gè)合約月份，分別為Y2211、Y2212、Y2301、Y2303、Y2305、Y2307。

　　三、掛牌基準價(jià)

　　根據BAW美式期貨期權定價(jià)模型計算黃大豆1號、黃大豆2號和豆油期貨期權合約的掛牌基準價(jià)，模型中的利率取最新的一年期定期存款基準利率，波動(dòng)率取標的期貨合約90天歷史波動(dòng)率。新上市黃大豆1號、黃大豆2號和豆油期貨期權合約的掛牌基準價(jià)于上市前一個(gè)交易日結算后，通過(guò)會(huì )員服務(wù)系統隨結算數據一同發(fā)布，也可通過(guò)大商所網(wǎng)站查詢(xún)。

　　四、交易指令

　　黃大豆1號、黃大豆2號和豆油期貨期權上市初期僅提供限價(jià)指令和限價(jià)止損（盈）指令，每次最大下單數量與標的期貨相同。

　　五、行權與履約

　　在每個(gè)交易日的交易時(shí)間以及到期日的15:00-15:30，客戶(hù)可以提交“行權”、“雙向期權持倉對沖平倉”、“行權后雙向期貨持倉對沖平倉”和“履約后雙向期貨持倉對沖平倉”申請。在到期日的交易時(shí)間以及到期日的15:00-15:30，客戶(hù)可以提交“取消期權自動(dòng)行權”申請。

　　六、持倉限額

　　黃大豆1號、黃大豆2號和豆油期貨期權與標的期貨分開(kāi)限倉。非期貨公司會(huì )員和客戶(hù)持有的某月份期權合約中所有看漲期權的買(mǎi)持倉量和看跌期權的賣(mài)持倉量之和、看跌期權的買(mǎi)持倉量和看漲期權的賣(mài)持倉量之和，分別不得超過(guò)期權合約的持倉限額。黃大豆1號期貨期權持倉限額為15000手，黃大豆2號、豆油期貨期權持倉限額均為20000手。具有實(shí)際控制關(guān)系的持倉合并計算。

　　七、相關(guān)費用

　　黃大豆1號和豆油期貨期權交易手續費為0.5元/手，行權（履約）手續費為1元/手；黃大豆2號期貨期權交易手續費為0.2元/手，行權（履約）手續費為0.5元/手。

　　八、做市商制度及合約詢(xún)價(jià)

　　黃大豆1號、黃大豆2號和豆油期貨期權交易實(shí)行做市商制度。非期貨公司會(huì )員和客戶(hù)可以在非做市商持續報價(jià)合約上向做市商詢(xún)價(jià)，做市商持續報價(jià)合約以大商所網(wǎng)站（www.dce.com.cn）發(fā)布為準。詢(xún)價(jià)請求應當指明期權合約代碼，對同一期權合約的詢(xún)價(jià)時(shí)間間隔不應低于60秒。同一交易編碼在一個(gè)期權品種上每日詢(xún)價(jià)上限為200次。

　　請各有關(guān)單位做好黃大豆1號、黃大豆2號和豆油期貨期權上市交易準備工作，加強風(fēng)險防范，確保市場(chǎng)平穩運行。

　　特此通知。

大連商品交易所

2022年7月29日