關(guān)于股指期貨和期權合約交易限額的通知

中金所發(fā) 〔2022〕73號

各會(huì )員單位：

為進(jìn)一步規范股指期貨、股指期權合約交易行為，根據《中國金融期貨交易所風(fēng)險控制管理辦法》，現將股指期貨、股指期權合約交易限額相關(guān)管理要求通知如下：

一、交易限額標準

自2022年12月19日交易時(shí)起，在滬深300、中證500、中證1000、上證50股指期貨上，客戶(hù)某一合約日內開(kāi)倉交易的最大數量為500手。套期保值等風(fēng)險管理交易的開(kāi)倉數量不受此限。

自2022年12月19日交易時(shí)起，在滬深300、中證1000、上證50股指期權上，客戶(hù)某一期權品種日內開(kāi)倉交易的最大數量為200手，某一月份期權合約日內開(kāi)倉交易的最大數量為100手，某一深度虛值合約日內開(kāi)倉交易的最大數量為30手。套期保值等風(fēng)險管理交易、做市交易的開(kāi)倉數量不受此限。

日內開(kāi)倉交易的最大數量是指客戶(hù)某一交易日在某一品種、某一月份合約或某一合約上的買(mǎi)開(kāi)倉數量與賣(mài)開(kāi)倉數量之和。深度虛值合約是指同一月份合約中，行權價(jià)格高于上一交易日合約標的指數收盤(pán)價(jià)的第十個(gè)及以上的看漲期權合約和行權價(jià)格低于上一交易日合約標的指數收盤(pán)價(jià)的第十個(gè)及以下的看跌期權合約。

一組實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)的開(kāi)倉數量合并計算，其標準與單個(gè)客戶(hù)相同?？蛻?hù)單日在同一品種上多次達到交易所處理標準的，按照一次認定。

二、處理措施

客戶(hù)第一次出現違反上述規定的情形，交易所將對其采取限制開(kāi)倉5個(gè)交易日的措施；第二次出現，交易所將對其采取限制開(kāi)倉10個(gè)交易日的措施；第三次及以上出現，交易所將對其采取限制開(kāi)倉1個(gè)月的措施。情節嚴重的，按《中國金融期貨交易所風(fēng)險控制管理辦法》《中國金融期貨交易所違規違約處理辦法》的有關(guān)規定處理。

交易所可以根據市場(chǎng)情況對本通知規定的具體標準、相關(guān)措施等進(jìn)行調整。

本通知自2022年12月19日起實(shí)施，《關(guān)于股指期貨、股指期權合約交易限額的通知》（中金所發(fā)〔2022〕39號）同時(shí)廢止。

特此通知。

中國金融期貨交易所

2022年12月14日