關(guān)于工業(yè)硅期權合約上市交易有關(guān)事項的通知

時(shí)間：2022-12-15 

廣期所發(fā)〔2022〕245號

各相關(guān)單位：

工業(yè)硅期權合約已由中國證監會(huì )同意在廣州期貨交易所上市，現將工業(yè)硅期權合約上市交易有關(guān)事項通知如下：

一、上市交易時(shí)間

工業(yè)硅期權合約自2022年12月23日（星期五）起上市交易，交易時(shí)間與工業(yè)硅期貨合約交易時(shí)間一致。

二、上市交易合約

首批上市交易合約為以SI2308、SI2309、SI2310、SI2311和SI2312期貨合約為標的的工業(yè)硅期權合約。

三、掛牌基準價(jià)

根據BAW美式期貨期權定價(jià)模型計算新上市期權合約的掛牌基準價(jià)。模型中的利率取最新的一年期定期存款基準利率，波動(dòng)率根據工業(yè)硅現貨歷史波動(dòng)率及期現貨市場(chǎng)運行特點(diǎn)等因素確定。新上市合約的掛牌基準價(jià)于上市前一個(gè)交易日結算后，通過(guò)會(huì )員服務(wù)系統隨結算數據一同發(fā)布，也可通過(guò)廣州期貨交易所官網(wǎng)查詢(xún)。

四、交易指令

工業(yè)硅期權合約上市初期僅提供限價(jià)指令和限價(jià)止損（盈）指令。工業(yè)硅期權合約的交易指令每次最大下單數量為100手。

五、行權與履約

在每個(gè)交易日的交易時(shí)間以及到期日的15:00-15:30，客戶(hù)可以提交“行權”“雙向期權持倉對沖平倉”“行權后雙向期貨持倉對沖平倉”和“履約后雙向期貨持倉對沖平倉”申請。

在到期日的交易時(shí)間以及到期日的15:00-15:30，客戶(hù)可以提交“取消期權自動(dòng)行權申請”。

客戶(hù)辦理行權申請、取消行權等業(yè)務(wù)的時(shí)間及渠道見(jiàn)下表：

六、相關(guān)費用

工業(yè)硅期權合約交易手續費標準為2元/手；工業(yè)硅期權行權（履約）手續費標準為2元/手。

七、期權交易權限開(kāi)通

交易者可以根據《廣州期貨交易所期貨交易者適當性管理辦法》向期貨公司申請開(kāi)通期權交易權限。

八、合約詢(xún)價(jià)

期權交易實(shí)行做市商制度。非期貨公司會(huì )員和客戶(hù)可以在非主力合約系列的期權合約上向做市商詢(xún)價(jià)，非主力合約系列的期權合約是指除主力合約系列以外的所有期權合約，主力合約系列以會(huì )員服務(wù)系統發(fā)布為準。詢(xún)價(jià)請求應當指明期權合約代碼，對同一期權合約的詢(xún)價(jià)時(shí)間間隔不應低于60秒。同一交易編碼在一個(gè)期權品種上每日詢(xún)價(jià)次數不能超過(guò)500次。

請各相關(guān)單位做好工業(yè)硅期權上市的各項準備工作，注意風(fēng)險防范，確保市場(chǎng)平穩運行。

特此通知。

廣州期貨交易所

2022年12月15日