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關(guān)于工業(yè)硅期貨和工業(yè)硅期權合約上市交易有關(guān)事項的通知
中國證監會(huì )已批準廣州期貨交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)廣期所）上市工業(yè)硅期貨和工業(yè)硅期權合約。根據廣期所相關(guān)通知和交易規則，現將有關(guān)上市事項通知如下：
廣州期貨交易所工業(yè)硅期貨合約
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合約標的物 |
工業(yè)硅 |
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交易單位 |
5噸/手 |
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報價(jià)單位 |
元（人民幣）/噸 |
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最小變動(dòng)價(jià)位 |
5元/噸 |
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漲跌停板幅度 |
上一交易日結算價(jià)±4% |
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合約月份 |
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月 |
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交易時(shí)間 |
每周一至周五（北京時(shí)間 法定節假日除外）9:00～11:30，13:30～15:00，及交易所規定的其他時(shí)間 |
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最后交易日 |
合約月份的第10個(gè)交易日 |
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最后交割日 |
最后交易日后的第3個(gè)交易日 |
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交割品級 |
見(jiàn)《廣州期貨交易所工業(yè)硅期貨、期權業(yè)務(wù)細則》 |
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交割地點(diǎn) |
交易所指定交割庫 |
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最低交易保證金 |
合約價(jià)值的5% |
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交割方式 |
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交易代碼 |
SI |
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上市交易所 |
廣州期貨交易所 |
注1：交易所可以根據市場(chǎng)情況調整各合約漲跌停板幅度和交易保證金標準。
注2：日盤(pán)交易分為三個(gè)交易小節，分別為第一節9:00～10:15、第二節10:30～11:30和第三節13:30～15:00。
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工業(yè)硅期貨合約 |
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合約類(lèi)型 |
看漲期權、看跌期權 |
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交易單位 |
1手（5噸）工業(yè)硅期貨合約 |
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報價(jià)單位 |
元（人民幣）/噸 |
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最小變動(dòng)價(jià)位 |
1元/噸 |
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漲跌停板幅度 |
與工業(yè)硅期貨合約漲跌停板幅度相同 |
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合約月份 |
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月 |
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交易時(shí)間 |
每周一至周五（北京時(shí)間 法定節假日除外）9:00～11:30，13:30～15:00，及交易所規定的其他時(shí)間 |
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最后交易日 |
標的期貨合約交割月份前1個(gè)月第5個(gè)交易日 |
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到期日 |
同最后交易日 |
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行權價(jià)格 |
行權價(jià)格覆蓋工業(yè)硅期貨合約上一交易日結算價(jià)上下浮動(dòng)1.5倍當日漲跌停板幅度對應的價(jià)格范圍。行權價(jià)格≤10000元/噸，行權價(jià)格間距為100元/噸；10000元/噸＜行權價(jià)格≤30000元/噸，行權價(jià)格間距為200元/噸；行權價(jià)格＞30000元/噸，行權價(jià)格間距為400元/噸。 |
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行權方式 |
美式。買(mǎi)方可以在到期日之前任一交易日的交易時(shí)間，以及到期日15:30之前提出行權申請。 |
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交易代碼 |
看漲期權：SI－合約月份－C－行權價(jià)格 看跌期權：SI－合約月份－P－行權價(jià)格 |
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上市交易所 |
廣州期貨交易所 |
注：日盤(pán)交易分為三個(gè)交易小節，分別為第一節9:00～10:15、第二節10:30～11:30和第三節13:30～15:00。
二、上市交易時(shí)間
工業(yè)硅期貨合約自2022年12月22日（星期四）起上市交易。交易時(shí)間：每周一至周五（北京時(shí)間 法定節假日除外）9:00～10:15，10:30～11:30和13:30～15:00，及廣期所規定的其他時(shí)間。
工業(yè)硅期權合約自2022年12月23日（星期五）起上市交易，交易時(shí)間與工業(yè)硅期貨合約交易時(shí)間一致。
三、上市交易合約
工業(yè)硅期貨首批上市交易合約為SI2308、SI2309、SI2310、SI2311和SI2312，自2023年1月起，每月按序增掛后續合約直至上市合約數量達到8個(gè)，未來(lái)將按照摘一掛一原則，維持每日上市交易合約總數為8個(gè)。如有變化，廣期所將另行通知。
工業(yè)硅期權首批上市交易合約為以SI2308、SI2309、SI2310、SI2311和SI2312期貨合約為標的的工業(yè)硅期權合約。
四、掛牌基準價(jià)
工業(yè)硅期權根據BAW美式期貨期權定價(jià)模型計算新上市期權合約的掛牌基準價(jià)。模型中的利率取最新的一年期定期存款基準利率，波動(dòng)率根據工業(yè)硅現貨歷史波動(dòng)率及期現貨市場(chǎng)運行特點(diǎn)等因素確定。新上市合約的掛牌基準價(jià)于上市由廣期所另行通知。
五、交易指令
工業(yè)硅期貨合約支持下列指令：限價(jià)指令、市價(jià)指令、市價(jià)止損（盈）指令、限價(jià)止損（盈）指令和套利交易指令。
工業(yè)硅期權合約上市初期僅提供限價(jià)指令和限價(jià)止損（盈）指令。工業(yè)硅期權合約的交易指令每次最大下單數量為100手。
六、交易保證金及漲跌停板
上市首日，工業(yè)硅期貨合約公司交易保證金水平為合約價(jià)值的20%，漲跌停板幅度為掛牌基準價(jià)的16%。如合約有成交，則下一交易日起，公司交易保證金水平為合約價(jià)值的16%，漲跌停板幅度為上一交易日結算價(jià)的8%；如合約無(wú)成交，則下一交易日繼續按照上市首日的交易保證金水平和漲跌停板幅度執行。關(guān)于交易保證金水平和漲跌停板幅度的其他規定，按照《廣州期貨交易所風(fēng)險管理辦法》執行。
七、交易限額
工業(yè)硅期貨非期貨公司會(huì )員或者客戶(hù)單日開(kāi)倉量不得超過(guò)3000手，其中單日開(kāi)倉量是指非期貨公司會(huì )員或者客戶(hù)在單個(gè)合約單個(gè)交易日的買(mǎi)開(kāi)倉數量與賣(mài)開(kāi)倉數量之和。套期保值交易的開(kāi)倉數量不受限制。具有實(shí)際控制關(guān)系的賬戶(hù)按照一個(gè)賬戶(hù)管理。其他規定按照《廣州期貨交易所風(fēng)險管理辦法》執行。
八、行權與履約
工業(yè)硅期權為美式期權，在到期日前任一交易日及到期日，客戶(hù)可以提交“行權”、“雙向期權持倉對沖平倉”、“行權后雙向期貨持倉對沖平倉”和“履約后雙向期貨持倉對沖平倉”申請。在到期日客戶(hù)可以提交“取消期權自動(dòng)行權申請”。
九、合約詢(xún)價(jià)
工業(yè)硅期權交易實(shí)行做市商制度。非期貨公司會(huì )員和客戶(hù)可以在非主力合約系列的期權合約上向做市商詢(xún)價(jià)，非主力合約系列的期權合約是指除主力合約系列以外的所有期權合約，主力合約系列以會(huì )員服務(wù)系統發(fā)布為準。詢(xún)價(jià)請求應當指明期權合約代碼，對同一期權合約的詢(xún)價(jià)時(shí)間間隔不應低于60秒。同一交易編碼在一個(gè)期權品種上每日詢(xún)價(jià)次數不能超過(guò)500次。
十、持倉信息公布
每交易日結算后，廣期所將按規定公布合約相關(guān)成交量和持倉量。
工業(yè)硅期貨交割區域、指定交割庫、指定質(zhì)檢機構等事項由廣期所于上市前另行通知。
特此通知。
國都期貨有限公司
2022年12月21日
