關(guān)于雞蛋、玉米淀粉和生豬期權上市交易有關(guān)事項的通知

大商所發(fā)〔2024〕365號

各有關(guān)單位：

　　中國證監會(huì )已同意大連商品交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大商所”）雞蛋、玉米淀粉和生豬期權注冊，現將上市交易有關(guān)事項通知如下：

　　一、上市交易時(shí)間

　　雞蛋、玉米淀粉和生豬期權自2024年8月23日（周五）起上市交易。當日8:55-9:00集合競價(jià)，9:00開(kāi)盤(pán)。8月23日（周五）當晚，玉米淀粉期權開(kāi)展夜盤(pán)交易。

　　二、上市交易合約

　　首日掛牌的雞蛋、玉米淀粉和生豬期權合約月份分別從JD2501、CS2501和LH2501開(kāi)始。雞蛋期權首日掛牌合約月份分別為JD2501、JD2502、JD2503、JD2504、JD2505、JD2506、JD2507。玉米淀粉期權首日掛牌合約月份分別為CS2501、CS2503、CS2505、CS2507。生豬期權首日掛牌合約月份分別為L(cháng)H2501、LH2503、LH2505、LH2507。

　　三、掛牌基準價(jià)

　　根據BAW美式期權定價(jià)模型計算雞蛋、玉米淀粉和生豬期權合約的掛牌基準價(jià)，模型中的利率取最新的一年期定期存款基準利率，波動(dòng)率取標的期貨合約歷史波動(dòng)率。掛牌基準價(jià)于上市前一個(gè)交易日結算后，通過(guò)會(huì )員服務(wù)系統隨結算數據一同發(fā)布，也可通過(guò)大商所網(wǎng)站（www.dce.com.cn）查詢(xún)。

　　四、交易指令

　　雞蛋、玉米淀粉和生豬期權交易可以使用限價(jià)指令和限價(jià)止損（盈）指令，每次最大下單數量與標的期貨相同。

　　五、行權與履約

　　在每個(gè)交易日的交易時(shí)間以及到期日的15:00-15:30，客戶(hù)可以提交“行權”、“雙向期權持倉對沖平倉”、“行權后雙向期貨持倉對沖平倉”和“履約后雙向期貨持倉對沖平倉”申請。在到期日的交易時(shí)間以及到期日的15:00-15:30，客戶(hù)可以提交“取消期權自動(dòng)行權申請”。

　　六、持倉限額

　　雞蛋期權持倉限額為400手，玉米淀粉期權持倉限額為15000手，生豬期權持倉限額為125手。雞蛋、玉米淀粉和生豬期權與標的期貨分開(kāi)限倉。非期貨公司會(huì )員和客戶(hù)持有的某月份期權合約中所有看漲期權的買(mǎi)持倉量和看跌期權的賣(mài)持倉量之和、看跌期權的買(mǎi)持倉量和看漲期權的賣(mài)持倉量之和，分別不得超過(guò)期權品種的持倉限額。具有實(shí)際控制關(guān)系的持倉合并計算。

　　七、組合保證金

　　自2024年8月23日結算時(shí)起，雞蛋期權2501合約月份、玉米淀粉期權2501合約月份及生豬期權2501合約月份的合約參與組合保證金優(yōu)惠。

　　八、相關(guān)費用

　　雞蛋期權交易手續費為0.5元/手，玉米淀粉期權交易手續費為0.2元/手，生豬期權交易手續費為1.5元/手。雞蛋、玉米淀粉和生豬期權行權（履約）手續費收取標準與期權交易手續費相同。

　　雞蛋期權套期保值交易手續費為0.25元/手，玉米淀粉期權套期保值交易手續費為0.1元/手，生豬期權套期保值交易手續費為0.75元/手。

　　自2024年10月25日交易時(shí)（即10月24日晚夜盤(pán)）起對雞蛋、玉米淀粉和生豬期權合約收取申報費，適用對象及收費標準與我所已上市期權品種一致（見(jiàn)下表）。申報費按日收取，期權合約申報費按合約月份統計。

　　表：雞蛋、玉米淀粉和生豬期權申報費收費標準表

　　合約申報費=∑（客戶(hù)或者非期貨公司會(huì )員當日在合約上各檔位信息量×該檔位收費標準）。

　　信息量=報單筆數+撤單筆數；報單成交比（OTR）=信息量/有成交報單筆數-1。

　　同一客戶(hù)在不同期貨公司會(huì )員處開(kāi)立多個(gè)交易編碼的，或者具有實(shí)際控制關(guān)系的客戶(hù)和非期貨公司會(huì )員，報單筆數、撤單筆數、有成交報單筆數等指標合并計算。

　　九、做市商制度及合約詢(xún)價(jià)

　　雞蛋、玉米淀粉和生豬期權交易實(shí)行做市商制度。非期貨公司會(huì )員和客戶(hù)可以在非做市商持續報價(jià)合約上向做市商詢(xún)價(jià)，做市商持續報價(jià)合約以大商所網(wǎng)站發(fā)布為準。詢(xún)價(jià)請求應當指明期權合約代碼，對同一期權合約的詢(xún)價(jià)時(shí)間間隔不應低于60秒。同一交易編碼在一個(gè)期權品種上每日詢(xún)價(jià)次數上限為200次。

　　請各有關(guān)單位做好雞蛋、玉米淀粉和生豬期權上市交易準備工作，加強風(fēng)險防范，確保市場(chǎng)平穩運行。

　　特此通知。

大連商品交易所

2024年8月9日