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上期發(fā)〔2024〕315號
各有關(guān)單位:
中國證監會(huì )已同意我所鉛、鎳、錫和氧化鋁期權注冊。根據我所相關(guān)規則,現將有關(guān)事項通知如下:
一、上市時(shí)間
鉛、鎳、錫和氧化鋁期權自2024年9月2日(周一)起上市交易,當日8:55-9:00集合競價(jià),9:00開(kāi)盤(pán)。
二、交易時(shí)間
鉛、鎳、錫和氧化鋁期權每周一至周五,9:00-10:15、10:30-11:30和13:30-15:00。連續交易時(shí)間,鉛、鎳、錫和氧化鋁期權每周一至周五21:00-01:00(與標的期貨一致)。法定節假日(不包含周六和周日)前第一個(gè)工作日的連續交易時(shí)間段不進(jìn)行交易。
三、掛牌合約月份
鉛期權首日掛牌PB2412、PB2501對應的期權合約;鎳期權首日掛牌NI2412、NI2501對應的期權合約;錫期權首日掛牌SN2412、SN2501對應的期權合約;氧化鋁期權首日掛牌AO2412、AO2501對應的期權合約。
鉛、鎳、錫和氧化鋁期權合約中,合約月份涉及的標的期貨持倉量閾值均為10000手(單邊)。
四、掛牌基準價(jià)
由我所在上市前一交易日公布。
計算公式為二叉樹(shù)期權定價(jià)模型,其中無(wú)風(fēng)險利率取央行一年期存款利率,所有月份系列期權合約波動(dòng)率取標的期貨主力合約90個(gè)交易日的歷史波動(dòng)率。
五、每次最大下單數量
100手。
六、行權與履約
鉛、鎳、錫和氧化鋁期權均為美式期權,客戶(hù)辦理行權、放棄行權等業(yè)務(wù)的時(shí)間及渠道見(jiàn)下表。
七、持倉限額管理
期權合約和期貨合約分開(kāi)限倉。
非期貨公司會(huì )員和客戶(hù)持有的某月份期權合約所有看漲期權的買(mǎi)持倉量和看跌期權的賣(mài)持倉量之和、看跌期權的買(mǎi)持倉量和看漲期權的賣(mài)持倉量之和,分別不得超過(guò)下表所示的持倉限額。具有實(shí)際控制關(guān)系的賬戶(hù)按照同一賬戶(hù)管理。
八、套期保值交易頭寸管理
鉛、鎳、錫和氧化鋁單個(gè)期權與對應的標的期貨共用獲批的套期保值交易頭寸。
九、相關(guān)費用
鉛期權交易手續費為2元/手,套期保值交易手續費1元/手,平今倉暫免收手續費,行權(履約)手續費為2元/手;行權前自對沖手續費為2元/手,行權后期貨自對沖暫免收手續費;做市商期權自對沖暫免收手續費。
鎳期權交易手續費為1.5元/手,套期保值交易手續費0.75元/手,平今倉暫免收手續費,行權(履約)手續費為1.5元/手;行權前自對沖手續費為1.5元/手,行權后期貨自對沖暫免收手續費;做市商期權自對沖暫免收手續費。
錫期權交易手續費為1.5元/手,套期保值交易手續費0.75元/手,平今倉暫免收手續費,行權(履約)手續費為1.5元/手;行權前自對沖手續費為1.5元/手,行權后期貨自對沖暫免收手續費;做市商期權自對沖暫免收手續費。
氧化鋁期權交易手續費為3.5元/手,套期保值交易手續費1.75元/手,平今倉暫免收手續費,行權(履約)手續費為3.5元/手;行權前自對沖手續費為3.5元/手,行權后期貨自對沖暫免收手續費;做市商期權自對沖暫免收手續費。
鉛、鎳、錫和氧化鋁期權對客戶(hù)信息量收取申報費,各品種收取標準一致,如下表所示。
十、合約詢(xún)價(jià)
非期貨公司會(huì )員和客戶(hù)可以在所有已掛牌期權合約上向做市商詢(xún)價(jià)。詢(xún)價(jià)請求應指明合約代碼,對同一期權合約的詢(xún)價(jià)時(shí)間間隔應不低于60秒。當某一期權合約最優(yōu)買(mǎi)賣(mài)價(jià)差小于等于如下表所示價(jià)差時(shí),不得詢(xún)價(jià)。
請各有關(guān)單位做好鉛、鎳、錫和氧化鋁期權上市的各項準備工作,加強風(fēng)險管理,確保市場(chǎng)平穩運行。
特此通知。
上海期貨交易所
2024年8月27日